Le lissage exponentiel prévoit la valeur suivante comme une moyenne pondérée des observations passées, dont les poids décroissent exponentiellement avec l'ancienneté. Le paramètre alpha règle la réactivité : plus il est grand, plus les valeurs récentes comptent. La version simple convient aux séries sans tendance ni saisonnalité.
Exemple
SimpleExpSmoothing(serie).fit(smoothing_level=0.3)