L'autocorrélation mesure la corrélation d'une série avec ses propres valeurs décalées. La fonction d'autocorrélation (ACF) et sa version partielle (PACF) révèlent une saisonnalité, une persistance ou l'ordre d'un modèle ARIMA. Les pics hors de l'intervalle de confiance indiquent une dépendance significative.
Exemple
plot_acf(serie, lags=40)