ARIMA modélise une série par ses propres valeurs passées (partie autorégressive AR, ordre p), des différenciations (I, ordre d) et des erreurs passées (moyenne mobile MA, ordre q). SARIMA ajoute une composante saisonnière (P, D, Q, période). Les ordres se choisissent avec l'ACF et la PACF ou des critères comme l'AIC.
Exemple
SARIMAX(serie, order=(1, 1, 1), seasonal_order=(1, 1, 1, 12)).fit()