Le backtesting évalue un modèle de prévision en rejouant le passé : à plusieurs dates d'origine successives, on entraîne sur les données antérieures puis on prévoit la période suivante, et on agrège les erreurs. Il simule l'usage réel et donne une estimation plus fiable qu'un seul découpage.
Exemple
TimeSeriesSplit(n_splits=5, test_size=30)